Что такое биржевой индекс и зачем его придумали РБК Инвестиции

Торговля опционами на биржевые индексы практикуется как в качестве простой спекуляции на разнице курсов, так и для хеджирования рисков. Однако это не мешает трейдерам зарабатывать на изменении цен фондовых индексов. Индекс DAX 30 – крупнейший фондовый индекс Германии, включающий в себя акции тридцати крупнейших компаний котируемых на Франкфуртской бирже.

• Для долгосрочного инвестора биржевые индексы играют огромное значение.
• Тем не менее, по этому методу рассчитываются, например индексы Доу-Джонса.
• Именно по динамике изменения индексов можно судить, растет ли рынок или падает.
• Невозможно инвестировать непосредственно в индекс фондового рынка, поскольку это всего лишь измерение стоимости, а не фактический актив.

Вот здесь есть перечень всех индексов на Московской бирже. Стоимость акций и ETF, купленных через дилинговый счет, может как падать, так и расти. Это означает, что вы можете получить меньше, чем первоначально вложили.

Что такое биржевой индекс и зачем его придумали

Некоторые составители индексов не ограничиваются одним индексом, а создают целое семейство подобных инструментов. В случае Dow Jones делитель для вычисления среднего арифметического первоначально равнялся 11 — числу входивших в индекс акций. Одним из старейших способов расчета индексов является метод среднего арифметического. Торговля биржевыми индексами считается более безопасной, чем торговля отдельными акциями. На платформе Capital.com вы можете торговать контрактами CFD на индексы.

Если происходит, к примеру, рост цен на нефть, то логично ожидать роста котировок всех нефтяных компаний. Это хорошо для начинающего инвестора, потому что из 14 фондов выбрать намного проще, чем из тысяч фондов, доступных, например, в США. Конечно, можно искать и покупать ETFи на фондовом рынке США, но тогда придется самостоятельно заботиться об уплате налогов. А ETFна Московской бирже регулируются российским законодательством — все налоги за вас платит брокер.

Торговля биржевыми индексами может иметь большую привлекательность для трейдера в силу того, что индекс, по своей сути – широко диверсифицированный финансовый инструмент. То есть он показывает положение вещей в отрасли в целом и мало зависит от курса акций отдельно взятой входящей в него компании. При инвестировании в биржевой индекс можно полностью отрешиться от таких понятий как анализ финансовых показателей отдельно взятой компании, полностью сосредоточившись на положении дел в отрасли в целом. Я хочу сказать, что если по объективным причинам, рост какой бы то ни было отрасли становится неизбежным, то это вовсе не означает того, что расти будут и акции всех компаний входящих в неё.

Биржевой индекс – что это такое, как он рассчитывается и зачем нужны биржевые индексы трейдерам, инвесторам и аналитикам

Обычно индексы рассчитываются на акции и облигации. Поэтому биржевой индекс еще называют фондовым – он действует только на фондовом рынке. ETF— это биржевые фонды, которые инвестируют в определенные ценные бумаги. Если вы купите акцию ETF, вы автоматически станете владельцем части ценных бумаг, которые входят в этот фонд. Каждый ETF сам решает, по какому принципу выбирать ценные бумаги.

Индекс основан в 1974 году и обладает высокой степенью диверсификации, т.к. Промышленный индекс, который широко используется инвесторами всего мира (индекс был создан Чарльзом Доу и впервые опубликован в 1896 году). В 1993 году был запущен старейший и самый крупный на сегодня фонд SPDR S&P 500 на соответствующий индекс с активами $127 млрд. В 2000-е индустрия бурно развивалась, и за 10 лет активы под управлением выросли в 24 раза.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA)

Есть отраслевые индексы, куда входят только компании, входящие в одну отрасль, например, финансовый сектор, машиностроение, энергетика и т.д. Есть индексы, куда входят только крупнейшие компании. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы).

Вместо введения, сразу на примере самого первого индекса в мире – Dow Jones, посмотрим что такое фондовый индекс и что он показывает. В целом инвестиции в индекс — ничуть не хуже инвестиций в голубые фишки. Выигрышный вариант для консервативного инвестора, постоянная прибыль, минимальные риски и легкий поиск аналитики и котировок. Инвестировать в них можно через ПИФы или частные фонды.

Другие индексы

Мы рассмотрим различные типы индексов и способы их расчета, а также узнаем, можно ли в них инвестировать. Они отражают на сколько в среднем изменилась стоимость определенной группы

ценных бумаг 

. При расчёте индекса его начальное (базовое) значение может являться суммой цен или приравниваться к произвольному числу (например, 100 или 1000). Индексы S&P – рассчитываются международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s Financial Services LLC. Кроме этого существует индекс S&P 100 состоящий из ста крупнейших компаний, опционные контракты которых представлены на Чикагской опционной бирже.

Тут работает следующий принцип, чем выше диверсификация портфеля, тем ниже риски и прибыль. Они содержат равные доли компаний вне зависимости от их капитализации. Корреляцию активов можно использовать в своей торговле в качестве подтверждающего сигнала – если индекс акций идёт вниз, то можно ожидать и падение котировок конкретных акций. Этого достаточно знать начинающему инвестору, который не хочет тратить свое время на поиск самых прибыльных акций и облигаций. Morgan Stanley Capital — пример регионального индекса. Есть еще отдельные рынки для развитых и развивающихся стран.

Где вы могли слышать о биржевом индексе?

Многие финансовые аналитики и эксперты делятся своими соображениями и мнениями в социальных сетях, что делает их полезным источником информации для инвесторов. ПИФы или фонды, торгуемые на бирже часто используют индексы в качестве бенчмарка (эталона для копирования). Мы приведём несколько крупных фондов, которые доступны частному инвестору в России. Ещё доходность снижает комиссия за управление, которую взимает фонд, обычно последняя колеблется от 0,06% до 1,5–2% годовых.

Например, Standard & Poor’s 500, или S&P 500, был введен в 1957 году и в настоящее время также является одним из наиболее широко отслеживаемых индексов в мире. S&P 500 состоит из 500 крупнейших публично торгуемых компаний США и предоставляет инвесторам широкую оценку эффективности американского фондового рынка. Полный аналог индекса Мосбиржи, но рассчитывается в долларах США. Сейчас в индекс РТС входят 39 наиболее ликвидных акций крупнейших российских компаний из разных секторов экономики.

Также немаловажным фактором здесь является доступность акций для иностранных инвесторов. Расчёт индекса производится в долларах США, список компаний входящих в индекс пересматривается ежеквартально. Первый биржевой фондовый индекс появился в 1884 году, когда его придумал и ввел на биржу Чарльз Доу. Он объединил самые могущественные акции https://estilosdevida.bolsamania.com/kak-investirovat%D1%8C-v-obligacii-bondy-osnovnaja/ по тем временам – 11 транспортных компаний и сделал среднюю цену на эти ценные бумаги (Индекс Dow Jones Transportation Average). Получалось, что индекс показывал рост или падение самых крупных и важных компаний в США, как отражение экономики страны в целом. Этот индекс существует и по сей день, только сегодня в нем не 11, а 20 компаний.

У этого индекса есть версии с хеджированием в разные валюты, например доллары и евро. Благодаря валютному хеджированию изменение курсов валют не влияет на результат инвестиций. Он состоит из тех же бумаг, что и индекс Мосбиржи, но рассчитывается в долларах.

Индекс Доу представляет почти 25%-ную долю стоимости фондового рынка США. В качестве индикатора применим не только для крупных компаний, но   и определяет направление основного тренда по всему рынку. Индекс TOPIX – ещё один японский биржевой индекс, состоящий из акций компаний входящих в первую секцию Токийской биржи. Индекс Nikkei 225 – старейший японский фондовый индекс, состоящий из акций двухсот двадцати пяти компаний котируемых на Токийской фондовой бирже. «Если индексы определенной группы растут, значит инвесторы позитивно смотрят на перспективы вложений в акции компаний этих отраслей.